出版社内容情報
資産運用の最高効率を狙う指数関連商品。その背景にあるブラック＝ショールズ・モデルなど、難解な数理を算術の具体例で示すと共に、ファンド・マネジャーのための応用例を解説。
目次
１ 基礎編（指数オプション、指数先物とは；指数オプションと指数先物取引の仕組み；フロア・トレーダーの世界）
２ 理論編（理論先物価格の算出公式；理論オプション価格の算出方法；オプションおよび先物の理論価格を算出するためのコンピュータ・プログラムの実例；基礎指数の構築）
３ 応用編（リスクを見込んだオプションと先物の利用方法；オプションと先物を利用した裁定取引；オプションと先物を利用したヘッジ取引；異なった指数のオプションと先物を利用した取引）
４ 質疑応答編（オプションや先物は現物に影響を与えるか？；オプションや先物は現実に対して先見性があるか？；モラルのある投資家はオプションや先物に手を出すべきではないか？）
