出版社内容情報
金融資産の価格変動の特性を入れたモデルの開発、ＭＴＶポートフォリオ理論とその考え方、オプション理論とポートフォリオ・インシュアランスを実務に即して体系的に解説。
目次
第１編 金融資産価格変動モデル（金融資産価格変動モデル；１変量金融資産価格変動モデル；多変量金融資産価格変動モデル）
第２編 ＭＴＶポートフォリオ構築理論（ＭＴＶ混合モデルと正準相関ポートフォリオ；ＭＴＶ市場共通要因最適ポートフォリオ構築システム；インデックス・ポートフォリオ）
第３編 オプション理論とポートフォリオ・インシュアランス（オプション理論の考え方と実際；ボラティリティの推定；ポートフォリオ・インシュアランス）
