ポートフォリオ計量分析の基礎―ＭＴＶクウォンツとインシュアランス

刈屋 武昭【著】

東洋経済新報社（1990/03発売）

• サイズ A5判／ページ数 167p／高さ 22X16cm
• 商品コード 9784492710586
• NDC分類 338.01
• Cコード C3033

出版社内容情報

金融資産の価格変動の特性を入れたモデルの開発、ＭＴＶポートフォリオ理論とその考え方、オプション理論とポートフォリオ・インシュアランスを実務に即して体系的に解説。

目次

第１編　金融資産価格変動モデル（金融資産価格変動モデル；１変量金融資産価格変動モデル；多変量金融資産価格変動モデル）
第２編　ＭＴＶポートフォリオ構築理論（ＭＴＶ混合モデルと正準相関ポートフォリオ；ＭＴＶ市場共通要因最適ポートフォリオ構築システム；インデックス・ポートフォリオ）
第３編　オプション理論とポートフォリオ・インシュアランス（オプション理論の考え方と実際；ボラティリティの推定；ポートフォリオ・インシュアランス）