内容説明
本書は、債券のトレーディングとリスク管理に必須のものであるイールドカーブについて、その性質や活用方法を解説したものである。イールドカーブの一般的性質や代表的な金利モデルを説明したうえで、日本の投資家にとっても重要な物価連動国債や長期債の分析、特定のイールドカーブの変動に賭けた投資分析にも言及している。債券トレーダーとしての経験に裏付けられた、理論と実務を統合した１冊。
目次
第１部 債券利回りとイールドカーブ（イールドカーブ；スポットレートとフォワードレート）
第２部 イールドカーブのモデル化（金利モデル（その１）：基礎概念の紹介
金利モデル（その２）：資産価格の変動
金利モデルの実際
物価連動国債のイールドカーブ
長期債の分析）
第３部 イールドカーブと相対価値戦略（イールドカーブと相対価格；イールドカーブ戦略）
著者等紹介
ショウドリー，モーラッド［ショウドリー，モーラッド］［Ｃｈｏｕｄｈｒｙ，Ｍｏｏｒａｄ］
ＫＢＣファイナンシャルプロダクツ（ロンドン）の財務責任者である。ウエストミンスター大学でクレモント・ファン・コートに学び、１９８９年にロンドン株式取引所に入社する前はレディング大学でも学んだ。その後、ホア・ゴベット証券（後に同社はＡＢＮアムロ・ホア・ゴベット証券となる）に移り、英国債マーケットメーカーおよび国債トレーダーとして活躍する。さらにその後、ハンブロス銀行で英国債の自己勘定取引業務に従事。そして、ＪＰモルガンのストラクチャード・ファイナンス・サービスチーム（ロンドン）に移籍した
森平爽一郎［モリダイラソウイチロウ］
早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授。テキサス大学（オースチン校）経営大学院・ファイナンス学部博士課程卒業。Ｐｈ．Ｄ．。福島大学経済学部助教授、慶應義塾大学総合政策学部教授を経て、２００６年９月より現在に至る。日本銀行金融研究所国内客員研究員（１９９９～２００１年）、京都大学経済研究所金融工学研究センター客員教授を兼任（２００３年９月～２００５年３月）。応用ファイナンス理論、保険学（保険、保険数理学）、日本アクチュアリー協会朋友、証券アナリスト検定試験委員など（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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