内容説明
確率過程の基礎と、ファイナンス理論の応用について、分かりやすく役に立つ入門書。確率の初心者も視野に入れ、基本的な確率分布は、実感できるように丁寧な計算とグラフで説明。ランダム・ウォークとブラウン運動、中心極限定理から、確率積分、伊藤の定理、ブラック‐ショールズ方程式、オルンスタイン‐ウーレンベック方程式まで、きちんと解説。20年ぶりの改訂で大幅刷新。
目次
第1章 確率の基本
第2章 確率変数と確率分布
第3章 いろいろな確率分布
第4章 多次元確率変数
第5章 独立確率変数とその応用
第6章 ランダム・ウォーク
第7章 極限定理の基礎
第8章 ブラウン運動とマルチンゲール
第9章 確率積分と伊藤の公式―確率微分方程式―
第10章 ファイナンス数理入門
第11章 信用リスク評価入門
著者等紹介
松原望[マツバラノゾム]
東京大学名誉教授。1942年東京生まれ。1966年東京大学教養学部基礎科学科卒業。文部省統計数理研究所・研究員。スタンフォード大学大学院博士課程(統計学専攻)、同Ph.D取得。筑波大学社会工学系助教授。エール大学政治学部フルブライト客員研究員。東京大学教養学部(社会科学科)・大学院総合文化研究科教授。同大学院新領域創成科学研究科教授。上智大学外国語学部(国際関係論副専攻)教授。聖学院大学大学院政治政策学研究科教授
山中卓[ヤマナカスグル]
2006年東京大学理学部数学科卒業。現在、青山学院大学理工学部数理サイエンス学科准教授
小船幹生[コフネミキオ]
2014年京都大学理学部物理学科卒業。現在、統計学やデータサイエンスの研究・教育に携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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