内容説明
日常実感からほんとうは誰でも「既に知っている」確率の意味からはじめて、その数理的な本質を豊富な応用例からじっくりと解説し、待ち行列やマルコフ過程、伊藤の補題、ブラック＝ショールズ方程式といったファイナンス数理もわかるようになる超入門書。
目次
確率の意味（確率ってなに？；順列と組み合わせ；集合；事象と確率空間；確率のたし算・ひき算；確率のかけ算・わり算）
確率変数と確率分布（確率変数、それから、確率分布；期待値と標準偏差；いろいろな確率分布；二項分布とポアソン分布；正規分布；中心極限定理と大数の法則）
確率過程（ランダム・ウォーク、待ち行列、マルコフ過程；ブラウン運動、伊藤の補題、ブラック＝ショールズ方程式）
著者等紹介
松原望［マツバラノゾム］
１９４２年、東京生まれ。聖学院大学大学院政治政策学研究科教授。東京大学名誉教授。Ｐｈ．Ｄ．（スタンフォード大学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
まろにしも
9
幾何分布と指数分布の関係の説明が面白かった。あと、ランダムウォークの説明の部分で、胴元とは勝負をせぬ方が良いという教訓（方向性が確率的に予測可能）を説明するあたりが面白楽しい。2023/06/24
MrO
2
すごい基礎から、最後は一応、伊藤積分まで。最初の一冊にはおすすめ。2021/03/07
日々
2
5.5 点 確率過程というものを学ぶ必要を感じてこの本で入門してみた。中盤あたりから急に難易度が高くなったりと周到な本ではないものの、ズバズバと断言していくスタイルで概念をつかむのにはよかった。ここのところ仮想通貨交換所で Market Make をする Trading Bot を作成しているのだけれども、関連論文を読んでいくための独学のはじめの一歩にはなったと思う。2018/12/16
はひへほ
2
ランダムウォーク、マルコフ連鎖、定常分布。イメージが掴めた。ブラックショールズまではちゃんと読んでいないが、読めば雰囲気掴めそう。ところどころ、誤植があったのは気になったが、入門書として役立った2015/12/15
aun
1
すでに多くの方が書いているように、序盤は易しいですが後半になると急にレベルが上がります。しかしながら、導出された式の意味が解説されているので金融工学の雰囲気をつかむことができます。2019/05/19
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