内容説明
確率微分方程式の出現から、その解法、性質、そして他の分野への応用まで幅広く一気呵成に解説する格好の入門書。
目次
第１章 序
第２章 準備
第３章 伊藤積分
第４章 伊藤の公式とマルチンゲール表現定理
第５章 確率微分方程式
第６章 フィルターの問題
第７章 拡散過程：基本的な性質
第８章 拡散過程に関する他の話題
第９章 境界値問題への応用
第１０章 最適停止問題への応用
第１１章 確率制御への応用
第１２章 数理ファイナンスへの応用
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
逢空れい
3
私が初めて読んだ確率微分方程式の本。なんといっても数多くの演習問題が、理解できていないところをくっきりと浮き彫りにしてくれるのがこの本の魅力だと思う。巻末の略解がかゆい所に限って手が届かないのは仕様なのか……。私の無学故かもしれないが、終盤の難易度はえぐい。2013/03/27
slip001
1
5章までゼミで読んだ。ざっくりした本。ちゃんとSDEやろうとしたら結局カラザスシュレーヴかと。2013/11/02
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