確率微分方程式―入門から応用まで

確率微分方程式―入門から応用まで

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  • サイズ A5判/ページ数 387p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784431708049
  • NDC分類 417.1
  • Cコード C3041

内容説明

確率微分方程式の出現から、その解法、性質、そして他の分野への応用まで幅広く一気呵成に解説する格好の入門書。

目次

第1章 序
第2章 準備
第3章 伊藤積分
第4章 伊藤の公式とマルチンゲール表現定理
第5章 確率微分方程式
第6章 フィルターの問題
第7章 拡散過程:基本的な性質
第8章 拡散過程に関する他の話題
第9章 境界値問題への応用
第10章 最適停止問題への応用
第11章 確率制御への応用
第12章 数理ファイナンスへの応用