出版社内容情報
デリバティブについて基礎理論から実践応用までわかりやすく解説した唯一の入門書。デリバティブ先進国の米国で好評を博している入門テキストを第一線実務家が完全邦訳。金融派生商品を完全マスターするのに最適の書。
第１章概説
第２章先物と先渡市場の仕組み
第３章フォワード価格と先物価格の決まり方
第４章先物を利用したヘッジ手法
第５章金利先物
第６章スワップ
第７章オプション市場の仕組み
第８章株式オプションの基礎
第９章オプションを用いた取引戦略
第10章株式オプションの評価
第11章株価指数、通貨、先物契約のオプション
第12章オプションのヘッジと合成
金融機関が提供するOption/ネイキッド・ポジションとカバード・ポジション/Capを使ったHedge/より高度なヘッジ・スキーム/⊿Hedge/セータ/ガンマ/デルタ、セータガンマ間の関係/べｶﾞ/ロー/ポートフォリオ・インシュアランス/株式マーケットのボラチリティー
第13章二項モデルを用いたオプションの評価
配当支払のない株式に対する二項モデル/指数、通貨、先物契約のオプションに対する二項格子構造/配当のある株式の二項モデル/変量コントロール法/負の確率の回避
第14章ブラック・アンド・ショールズ・モデルの限界
対数正規分布の仮定に関して/Ｂ＆Ｓ以外のモデル/オプション期間による影響/大きなジャンプが予想できる場合/実証分析
第15章金利オプション
内容説明
待望の一冊。金融派生商品を完全マスターする。
目次
第１章 概説
第２章 先物と先渡市場の仕組み
第３章 フォワード価格と先物価格の決まり方
第４章 先物を利用したヘッジ手法
第５章 金利先物
第６章 スワップ
第７章 オプション市場の仕組み
第８章 株式オプションの基礎
第９章 オプションを用いた取引戦略
第１０章 オプションの評価
第１１章 株価指数、通貨、先物契約のオプション
第１２章 オプションのヘッジと合成
第１３章 二項モデルを用いたオプションの評価
第１４章 ブラック・アンド・ショールズ・モデルの限界
第１５章 金利オプション
