出版社内容情報
企業が事業を継続するためには、リスクを計量化し、コントロールすることが求められる。本書は、代表的なリスク計測手法であるVaR(Value at Risk）の基礎理論を学ぶことを目的として執筆された。旧版（『Excel&VBAで学ぶVaR』（2009年））の内容にバーゼルⅢの特徴、CVaR(Conditional VaR:損失がVaRを上回るときの平均損失）の解説などを加え、社会人や学生が独学でも取り組めるように、Excelで分析可能な例題を数多く取り入れ、理解の定着につながるように配慮した。
内容説明
デルタ法、ヒストリカル法、モンテカルロ法、３つの方法でＶａＲとＣＶＡＲを測定。
目次
第１章 リスク・マネジメントとは何か
第２章 ＶａＲとマーケット・リスクの計量化
第３章 デルタ法によるＶａＲ評価
第４章 ヒストリカル・シミュレーションによるＶａＲとＣＶａＲの評価
第５章 モンテカルロ・シミュレーションによるＶａＲとＣＶａＲの評価
第６章 バックテスト
ＡｐｐｅｎｄｉｘＡ 行列の計算
ＡｐｐｅｎｄｉｘＢ 確率変数と確率分布
ＡｐｐｅｎｄｉｘＣ関数の微分とテイラー展開
著者等紹介
青沼君明［アオヌマキミアキ］
１９７７年ソニー株式会社入社。２０１４年～現在、明治大学大学院グローバルビジネス研究科専任教授（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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