出版社内容情報
XVAの包括的な理解に繋がる実務書6年ぶりの改訂!
◆デリバティブの実務において最も急速に発展している分野の1つである「XVA」を基礎から解説
◆ベンチ・マークとなる標準的なXVAモデルの開発にかかわる計算、さらには実装ができるようになる!
◆バーゼルⅢ等の規制強化、LIBOR公表停止の影響や、機械学習の応用についての論点も解説
◆フロント・リスク・財務の専門家等、関係者必読の1冊
【主要目次】
第1章 金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割
第2章 CVAモデルにおける問題点(CVAではスピードが重要)
第3章 CVAモデルの概略
第4章 CVAモデルの実際
第5章 Hull-WhiteモデルによるCVAモデルの構成
第6章 CVAモデルにおける数値計算法
第7章 商品に依存する問題
第8章 FVAおよびDVAについて
第9章 より発展した話題
第10章 結論と議論：金融危機後のデリバティブ・プライシング理論
・補遺1 最小二乗モンテカルロ法
・補遺2 グリッドの多項式による補間
・補遺3 金利デリバティブのまとめ
・補遺4 確率微分方程式
・補遺5 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)について
内容説明
フロント・リスク・財務の専門家として知るべきＸＶＡの包括的な理解に繋がる。規制対応や機械学習の応用についての論点も。
目次
第１章 金融危機前後の金利ＯＴＣデリバティブ・トレーディング・ビジネスとＣＶＡの役割
第２章 ＣＶＡモデルにおける問題点（ＣＶＡではスピードが重要）
第３章 ＣＶＡモデルの概略
第４章 ＣＶＡモデルの実際
第５章 Ｈｕｌｌ‐ＷｈｉｔｅモデルによるＣＶＡモデルの構成
第６章 ＣＶＡモデルにおける数値計算法
第７章 商品に依存する問題
第８章 ＦＶＡおよびＤＶＡについて
第９章 より発展した話題
第１０章 結論と議論
金融危機後のデリバティブ・プライシング理論
著者等紹介
土屋修［ツチヤオサム］
静岡県伊豆市出身。Ｑｕａｎｔｅａｍ ＵＫ Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ Ａｎａｌｙｓｔ Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ英国在勤。ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ（コーラブルＣＭＳスプレッド・スワップ等）およびハイブリッド・デリバティブ（ＰＲＤＣ等）のモデル開発に携わる。またＣＶＡデスクのサポートを経験する。ほかに新日本監査法人で金融コンサルタントの経験あり。東京大学卒業、同大学院博士課程修了、博士（学術）、専門は理論物理（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
