内容説明
人工知能“ＡＩ”、機械学習の発展は金融をどのように変えるのか。理論と実務を熟知した第一人者による比類なき大著。データの構造化とラベリング、モデリング、バックテスト、ハイパフォーマンスコンピューティングなど、金融工学における機械学習の活用の可能性を、Ｐｙｔｈｏｎのコード例を交えて徹底解説。
目次
ファイナンス機械学習という新分野
１ データ分析（金融データの構造；ラベリング ほか）
２ モデリング（アンサンブル法；ファイナンスにおける交差検証法 ほか）
３ バックテスト（ベットサイズの決定；バックテストの危険性 ほか）
４ 金融市場のための特徴量（構造変化；エントロピー特徴量 ほか）
５ ハイパフォーマンスコンピューティング（マルチプロセッシング（多重処理）とベクトル化
総当たり法と量子コンピュータ ほか）
著者等紹介
デ・プラド，マルコス・ロペス［デプラド，マルコスロペス］ ［ｄｅ Ｐｒａｄｏ，Ｍａｒｃｏｓ Ｌ´ｏｐｅｚ］
Ｔｒｕｅ Ｐｏｓｉｔｉｖｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（ＴＰＴ）社のチーフ・インベストメント・オフィサー（ＣＩＯ）。コーネル大学工学部の実務家教授。ＡＱＲキャピタル・マネジメントにおいて初代機械学習部門ヘッドを務め、自らの有する特許をＡＱＲに売却したのちＴＰＴ社を設立した。それ以前にはグッゲンハイム・パートナーズのＱｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ（ＱＩＳ）ビジネスの創設リーダー。２０１１年から２０１８年にかけてローレンス・バークレー国立研究所（米国エネルギー省科学局）のリサーチ・フェローとして活動した。Ｔｈｅ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｄａｔａ Ｓｃｉｅｎｃｅの設立者兼共同編集者も務めている。マドリード・コンプルテンセ大学において計量経済学（２００３）および数理ファイナンス（２０１１）の２つの博士号を取得。スペインのＮａｔｉｏｎａｌ Ａｗａｒｄ ｏｆ Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅを受賞（１９９９）。ハーバード大学とコーネル大学において博士研究員として研究に従事した。アメリカ数学会によるとマルコスのエルデシュ数は＃２であり、２０１９年にはＴｈｅ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ誌から“Ｑｕａｎｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ Ａｗａｒｄ”を受賞した
長尾慎太郎［ナガオシンタロウ］
大和アセットマネジメント調査部チーフクオンツアナリスト。東京大学工学部原子力工学科卒、北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科修了・修士（知識科学）
鹿子木亨紀［カノコギミチノリ］
米系クオンツ運用会社ポートフォリオマネージャー。東京大学工学部計数工学科卒、京都大学大学院工学研究科応用システム科学専攻修了（工学修士）、フランスＩＮＳＥＡＤにてＭＢＡ取得。ＣＦＡ協会認定証券アナリスト（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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