市場リスク・流動性リスクの評価手法と態勢構築

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市場リスク・流動性リスクの評価手法と態勢構築

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  • サイズ A5判/ページ数 261p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784322126952
  • NDC分類 338.1
  • Cコード C2033

出版社内容情報

2008年7月刊行の『《金融検査マニュアルハンドブックシリーズ》金融機関の市場リスク・流動性リスク管理態勢』を改題、大幅にリニューアル。リーマンショック後の世界的な規制強化、今後予想される金利上昇をにらみ、市場・流動性リスク管理の本質に迫る。BIS等の議論をふまえ、市場・流動性リスク管理手法の発展形に言及しつつ、必要に応じて信用リスク・統合的リスクにも言及。リスク管理担当者はもちろん、経営層を含め「自ら考えるリスク管理」を志向する金融機関役職員に最適。

内容説明

規制強化、金利上昇への備えは万全か!?リスク管理の真髄に迫る。超低金利の長期化で形骸化した市場・流動性リスク管理態勢。今後の市場激変に耐えられるか、いまこそ総点検を!

目次

第1章 市場リスク管理の変遷と現状
第2章 市場リスク評価の基本的手法
第3章 市場リスク評価の発展的手法
第4章 市場リスク管理の運営態勢
第5章 市場リスク管理とALM運営
第6章 流動性リスク管理の変遷と現状
第7章 流動性リスクの把握・計測
第8章 流動性リスクの管理・運営

著者等紹介

森本祐司[モリモトユウジ]
キャピタスコンサルティング株式会社代表取締役。1989年東京大学理学部数学科卒業、東京海上火災保険(現・東京海上日動火災)入社。その後、モルガン・スタンレー証券等を経て、2007年1月にキャピタスコンサルティング株式会社を共同設立し、代表取締役に就任。マサチューセッツ工科大学経営大学院修了。東京大学経済学部非常勤講師、東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科客員教授等。日本保険・年金リスク学会理事。東京リスクマネジャー懸談会共同代表

栗谷修輔[クリタニシュウスケ]
キャピタスコンサルティング株式会社プリンシパル。1993年早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。日本長期信用銀行、興銀証券(現・みずほ証券)にてリスク管理、金融商品開発・営業に従事。2000年データ・フォアビジョン株式会社入社。金融機関に対して収益リスク管理システムの設計・開発、データ分析、コンサルティング等を行う。2011年12月キャピタスコンサルティングに参加

久田祥史[ヒサタヨシフミ]
アール・ビー・エス証券会社ヴァイス・プレジデント。1998年東京大学大学院工学系研究科修了(機械工学修士)。日本銀行にて、リスク管理やデリバティブ価格付理論など金融工学関連の研究を行った後、金融市場・経済動向の調査・分析、外貨資産の運用等に従事。その後、ABNアムロ証券等を経て、2012年6月キャピタスコンサルティングに参加。2014年7月アール・ビー・エス証券会社入社。幅広いアセットクラス(金利、為替、クレジット、ファンド等)にわたる金融商品のマーケティング、ストラクチャリングに従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

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ふら〜

0
タイトルの通りで市場リスクと流動性リスクの考え方とそのリスク評価、対応について概観している。大枠はなるほどイメージ湧いたが、この分野の難しさは実態把握(特に大規模であればあるほど)なのかなとも思う。預かり知らぬところでリスク資産抱えていたら詰むからね。いやはや実務は奥深そうというか案外泥臭いのかも。2023/12/23

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