内容説明
歴史的名著（“Ｏｐｔｉｏｎｓ，Ｆｕｔｕｒｅｓ，ａｎｄ Ｏｔｈｅｒ Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ”）の日本版として７年ぶりとなる本書では、ＣＶＡ・ＤＶＡを扱う章を新設したほか、ＯＴＣデリバティブにおける清算、ＯＩＳ割引ｅｔｃ、デリバティブ業務・市場を取り巻く顧客とマーケットの変化、国際的金融規制、リスク管理に関する時代の要請を受けた金融工学の変化をあますことなくフォロー。すべての“デリバティブ関係者”の理論・技術の習得、実務への応用に必備の一冊。演習用ソフトＤｅｒｉｖａＧｅｍ３．００付。
目次
序論
先物市場の仕組み
先物を使ったヘッジ戦略
金利
フォワード価格と先物価格の決定
金利先物
スワップ
証券化と２００７年の信用危機
ＯＩＳ割引、信用問題、ファンディング・コスト
オプション市場の仕組み〔ほか〕
著者等紹介
ハル，ジョン［ハル，ジョン］ ［Ｈｕｌｌ，Ｊｏｈｎ Ｃ．］
トロント大学ロットマン経営大学院教授。同僚のＡｌａｎ Ｗｈｉｔｅ教授とともに、確率ボラティリティ・モデル、金利モデル、クレジット・デリバティブ、信用リスク等に関する研究で数多くの業績がある。金利モデルであるＨｕｌｌ‐Ｗｈｉｔｅモデルは特に有名（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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長すぎるわ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！とはいえ金融工学といえばこれという感あり。原著の"Options, Futures, and Other Derivatives"のタイトルのほうが中身をよく表していると思う。個人だと縁のなさそうな商品も少なくない。アメリカの教科書らしく、優しめな長い解説と大量の章末問題。もう少し短くならないのか…。確率微分方程式を持ち出しつつ数学的な話はうまく煙に巻いている。2023/02/08
Pummush
1
読むのに2週間かかった(´･_･`)2016/10/27
Pummush
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読むのに2週間かかった(´･_･`)2016/10/27
Kei Iwasaki
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?/10：先日やっと読み切りました。苦節3ヵ月、辛かった。仕事で「バリューアットリスク？アウアウアー」となっていた僕を少しは物知り風に見せてくれることでしょう。この本で勉強した価値がどこまで通用するかは今後のお楽しみ。従い、評価は現段階では不明。でもあんまり複雑な数式とかなくてわかりやすかったよ！2016/09/22
