“全体最適”の銀行ALM

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  • サイズ A5判/ページ数 158p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784322116960
  • NDC分類 338.5
  • Cコード C2033

内容説明

リスク量に対する“逸脱防止管理”のALMから“全体収益の下支え”を担う中核業務のALMへ。銀行経営を“有効フロンティア”に乗せ、リスクを縮減させながら収益を底上げする“最高の経営強化”を招来する待望の書。

目次

第1章 銀行ALM“全体最適”の方法特性(“部分最適”から『全体ポートフォリオ』の“全体最適”;「バンキング勘定」“全体最適”の“方法特性”)
第2章 “全体最適”の基本フレームワーク(「金利シナリオ」の設定;「制約条件」の設定;“全体最適”の演出;ALM予算運営(PDCAサイクル運営)の確立)
第3章 “全体最適”のケーススタディ(自行預貸構造の的確な特性把握;「金利シナリオ」の評価・決定;最適化の「制約条件」の検討;債券投資の最適期間構造(最適解)の算出
“最適解”から“全体最適”の導出)
第4章 “全体最適”の高度化(預貸ポートフォリオ特性の「網羅的な把握」;金利リスクの「積極的取得水準」の検討;「信用リスク」を統合した全体最適手法の検討;さらなる高度化へのインプリケーション)
特別評論 “全体最適”の背景にあるプリンシプル(経済価値ベースとは;“全体最適”の実現に向けて;おわりに―「続き」の勝手プレビュー)

著者等紹介

大久保豊[オオクボユタカ]
慶應義塾大学経済学部卒業、ケンブリッジ大学大学院政治経済学部卒業(Master of Philosophy)。住友銀行、マッキンゼー・アンド・カンパニー、鎌倉、日本AT&Tベル研究所を経て、1996年データ・フォアビジョン社設立、2000年日本リスク・データ・バンク社設立。現在、データ・フォアビジョン・ホールディングズ(株)代表取締役社長、日本リスク・データ・バンク(株)代表取締役社長

森本祐司[モリモトユウジ]
東京大学理学部数学科卒、マサチューセッツ工科大学経営大学院修了(経営学修士)。東京海上火災保険(現東京海上日動火災保険)にて資産配分、ALM、リスク管理等の業務に従事。その後、日本銀行金融研究所にて金融工学関連の研究、モルガンスタンレー証券等にてリスク管理、ALMに関するアドバイス提供を行う。2007年にキャピタスコンサルティング(株)を設立し、代表取締役に就任。東京大学大学院数理科学研究科および経済学部非常勤講師

栗谷修輔[クリタニシュウスケ]
早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。日本長期信用銀行、興銀証券(現みずほ証券)を経て、データ・フォアビジョン入社。現在、同社ソリューション企画部長

野口雅之[ノグチマサユキ]
筑波大学大学院物理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。筑波大学大学院物理学研究科助手を経て、データ・フォアビジョン入社。現在、同社常務執行役員数理分析本部長

松本崇[マツモトタカシ]
早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。ピッツバーグ大学博士研究員、日本学術振興会特別研究員、早稲田大学理工学術院講師を経て、データ・フォアビジョン入社。現在、数理分析本部プロジェクト・リーダー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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