内容説明
リスク量に対する“逸脱防止管理”のＡＬＭから“全体収益の下支え”を担う中核業務のＡＬＭへ。銀行経営を“有効フロンティア”に乗せ、リスクを縮減させながら収益を底上げする“最高の経営強化”を招来する待望の書。
目次
第１章 銀行ＡＬＭ“全体最適”の方法特性（“部分最適”から『全体ポートフォリオ』の“全体最適”；「バンキング勘定」“全体最適”の“方法特性”）
第２章 “全体最適”の基本フレームワーク（「金利シナリオ」の設定；「制約条件」の設定；“全体最適”の演出；ＡＬＭ予算運営（ＰＤＣＡサイクル運営）の確立）
第３章 “全体最適”のケーススタディ（自行預貸構造の的確な特性把握；「金利シナリオ」の評価・決定；最適化の「制約条件」の検討；債券投資の最適期間構造（最適解）の算出
“最適解”から“全体最適”の導出）
第４章 “全体最適”の高度化（預貸ポートフォリオ特性の「網羅的な把握」；金利リスクの「積極的取得水準」の検討；「信用リスク」を統合した全体最適手法の検討；さらなる高度化へのインプリケーション）
特別評論 “全体最適”の背景にあるプリンシプル（経済価値ベースとは；“全体最適”の実現に向けて；おわりに―「続き」の勝手プレビュー）
著者等紹介
大久保豊［オオクボユタカ］
慶應義塾大学経済学部卒業、ケンブリッジ大学大学院政治経済学部卒業（Ｍａｓｔｅｒ ｏｆ Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙ）。住友銀行、マッキンゼー・アンド・カンパニー、鎌倉、日本ＡＴ＆Ｔベル研究所を経て、１９９６年データ・フォアビジョン社設立、２０００年日本リスク・データ・バンク社設立。現在、データ・フォアビジョン・ホールディングズ（株）代表取締役社長、日本リスク・データ・バンク（株）代表取締役社長
森本祐司［モリモトユウジ］
東京大学理学部数学科卒、マサチューセッツ工科大学経営大学院修了（経営学修士）。東京海上火災保険（現東京海上日動火災保険）にて資産配分、ＡＬＭ、リスク管理等の業務に従事。その後、日本銀行金融研究所にて金融工学関連の研究、モルガンスタンレー証券等にてリスク管理、ＡＬＭに関するアドバイス提供を行う。２００７年にキャピタスコンサルティング（株）を設立し、代表取締役に就任。東京大学大学院数理科学研究科および経済学部非常勤講師
栗谷修輔［クリタニシュウスケ］
早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。日本長期信用銀行、興銀証券（現みずほ証券）を経て、データ・フォアビジョン入社。現在、同社ソリューション企画部長
野口雅之［ノグチマサユキ］
筑波大学大学院物理学研究科博士後期課程修了、博士（理学）。筑波大学大学院物理学研究科助手を経て、データ・フォアビジョン入社。現在、同社常務執行役員数理分析本部長
松本崇［マツモトタカシ］
早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程修了、博士（理学）。ピッツバーグ大学博士研究員、日本学術振興会特別研究員、早稲田大学理工学術院講師を経て、データ・フォアビジョン入社。現在、数理分析本部プロジェクト・リーダー（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
