リスク計量化入門―VaRの理解と検証

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  • サイズ A5判/ページ数 193p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784322114270
  • NDC分類 336
  • Cコード C2033

目次

第1章 イントロダクション(リスクマネジメントとは;リスクの計量化とは)
第2章 統計・確率の基礎(基礎統計量(1変量)
基礎統計量(2変量) ほか)
第3章 VaRの計測手法(VaRの定義;市場VaRの計測 ほか)
第4章 VaRの検証と補完(バックテストによるVaRの検証;VaRの限界とストレステスト)
第5章 内部監査の視点(リスクマネジメントと内部監査;内部監査の高度化 ほか)