目次
第1章 イントロダクション(リスクマネジメントとは;リスクの計量化とは)
第2章 統計・確率の基礎(基礎統計量(1変量)
基礎統計量(2変量) ほか)
第3章 VaRの計測手法(VaRの定義;市場VaRの計測 ほか)
第4章 VaRの検証と補完(バックテストによるVaRの検証;VaRの限界とストレステスト)
第5章 内部監査の視点(リスクマネジメントと内部監査;内部監査の高度化 ほか)
第1章 イントロダクション(リスクマネジメントとは;リスクの計量化とは)
第2章 統計・確率の基礎(基礎統計量(1変量)
基礎統計量(2変量) ほか)
第3章 VaRの計測手法(VaRの定義;市場VaRの計測 ほか)
第4章 VaRの検証と補完(バックテストによるVaRの検証;VaRの限界とストレステスト)
第5章 内部監査の視点(リスクマネジメントと内部監査;内部監査の高度化 ほか)