計量アクティブ運用のすべて―その理論と実際

バークレイズ・グローバル・インベスターズ【著】

金融財政事情研究会（2009/01発売）

• サイズ A5判／ページ数 263p／高さ 22cm
• 商品コード 9784322113747
• NDC分類 338.12
• Cコード C2033

内容説明

世界最大級の資産運用会社が運用の真髄を明かす。

目次

第１章　アクティブ運用のフレームワーク
第２章　リスク・モデル
第３章　株式評価とバリュエーション
第４章　債券評価
第５章　アルファの予測
第６章　アルファの発掘と予測の賞味期限
第７章　ポートフォリオ構築と取引コスト
第８章　パフォーマンス分析
第９章　キャパシティー

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

[ahahaFx]

戦略構築のフレームワークについて、わかり易く良く纏まっていて、バイブルになりそう。

2014/03/11

[ぱらりら]

アクティブ運用におけるアルファを議論する上で、整理しておきたい内容が簡潔にまとまっておりよかった。グリノルド・カーンの補助本として購入した。

2023/06/25