内容説明
あらゆる金融派生商品（デリバティブ）の基本的な仕組みと、その応用へのプロセスを基礎からやさしく解説。
目次
序論
先物市場の仕組み
先物を使ったヘッジ戦略
金利
フォワード価格と先物価格の決定
金利先物
スワップ
オプション市場の仕組み
株券オプションの特性
オプションを用いた取引戦略
二項ツリー
ウィナー過程と伊藤の補題〔ほか〕
著者等紹介
ハル，ジョン［ハル，ジョン］［Ｈｕｌｌ，Ｊｏｈｎ Ｃ．］
トロント大学経営学教授。同僚のアラン・ホワイト（Ａｌａｎ Ｗｈｉｔｅ）教授とともに、金利の期間構造、ならびに金利派生証券に関する研究で数多くの業績があり、なかでも自ら開発したＨｕｌｌ‐Ｗｈｉｔｅモデルは有名。また、大学で教鞭をとるかたわら、Ａ‐Ｊ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｉｎｃ．を主宰、理論を実務で実践するという観点から、コンピュータ・ソフトウエアの開発、セミナーでの講演にも注力し、実務界からも高い評価を得ている（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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suma
2
勉強になります2023/03/27
よーじ
0
ファイナンスの基本的な考え方や知識面についてまとめられた名著です。数式を極力使わない内容のため分量の割にすらすら読むことができ、初学者としてかなりいい本に思えました。とくに前半の知識のところはファイナンスの応用的な本ではあまり触れられない内容なので読む価値のあるところだと思います。一方で後半の内容は数学をあまり用いずに数学的な内容を説明しようとしているため説明不足で消化不良を起こしそうな内容だったため、ここはその内容について専門的に扱っている本を読んだほうが良さそうです。何にせよ初学者向けですね。2013/11/17
Ippei Taniguchi
0
3ヶ月かけてようやく読破。読みやすかったが、量が多かった。2012/08/29
nks
0
1000ページを超える本。かなり詳細な説明で教科書としても辞書的にも使うことができそう。2020/07/03
