内容説明
超過リターンを獲得するための理論と戦略をわかりやすく解説。リスクをモニタリングかつコントロールし、「α(アルファ)」の追求を可能にする理論と具体的投資対象となるヘッジファンド、不動産、社債等について言及した最新資産運用入門の決定版。
目次
第1章 資産運用の現実と新しいα(“超過リターン”)源泉の追求
第2章 アセット・アロケーション手法の系譜
第3章 ロング・ショート戦略
第4章 ヘッジファンドのリスク管理
第5章 不動産投資の評価:エッシャー変換による相場観を考慮した価格決定
第6章 企業年金における不動産投資
第7章 為替オーバーレイ
第8章 行動ファイナンスと投資戦略
第9章 資本コストとEVA
第10章 社債市場におけるクレジットスプレッド分析
著者等紹介
森平爽一郎[モリダイラソウイチロウ]
学習院大学経済学部、青山学院大学大学院経営学研究科卒、86年テキサス大学(オースチン校)経営大学院・ファイナンス学部博士課程卒業(Ph.D.)。同年より福島大学経済学部助教授、91年より慶応義塾大学総合政策学部助教授、95年より教授、現在に至る。99‐01年日本銀行金融研究所国内客員研究員、03年10月より京都大学経済研究所金融工学研究センター客員教授を兼任。ファイナンス理論、金融工学、保険学(保険、保険数理学)、不動産ファイナンス論を専攻。日本金融・証券計量・工学学会副会長、学会誌(英文、和文誌)編集委員、日本経営財務研究学会評議員・学会誌編集委員(1996‐)、日本ファイナンス学会会員・理事、日本オペレーションズ・リサーチ学会誌編集委員、1992年アメリカリスク・保険学会より最優秀論文賞を受賞
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