出版社内容情報
主要目次
第１章 金利と期間構造
金利の定義
先渡金利（フォワードレート）と期間構造
割引債券（ゼロクーポン ボンド）
利付債券
利付債のポートフォリオとしての割引債
複利最終利回り（ＹＴＭ ）
元本早期償還債券のＹＴＭ
パーイールドとＹＴＭ
アニュイティイールド
デュレーションとコンベクシティ
イミュナイゼーションとリスクヘッジ
債券とＹＴＭ ―まとめ
債券先物とRepo
第２章 Black- Scholes モデルに向けて
先物契約と先渡契約
先物と差金決済の関係
リスクプレミアムとセルフファイナンスの双対性
無裁定均衡方程式と完備市場
均衡測度の存在
Girsanov の定理について
市場測度と無裁定均衡測度 ― まとめ
マルチンゲールとEquivalent Martingale Measure
配当がある場合の無裁定均衡測度下の価格変動過程
対数正規モデル
金利スワップ
第３章 オプション
オプション
2項モデル
多項モデル
外国為替
Black- Scholes モデル
アメリカン オプション
利付債オプションとキャップ･フロアーの関係
アメリカンオプションの数値解法
エキゾチック オプション
第４章 ＨＪＭ モデル
価格変動モデルから金利変動モデルへ
ＨＪＭ モデル
ＨＪＭ モデルの問題点
Heath
内容説明
金融数理がおもしろい。本邦初公開の新解法を開陳！信用リスクヘッジ理論、非完備市場モデル等、最新の話題も網羅した、金融工学エキスパート待望の書。
目次
第１章 金利と期間構造
第２章 Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓモデルに向けて
第３章 オプション
第４章 ＨＪＭモデル
第５章 代表的ＨＪＭモデル
第６章 非完備市場への対応
第７章 信用リスクのモデル化
著者等紹介
中里大輔［ナカザトダイスケ］
１９８０年早稲田大学理工学部電気工学科学士。１９８６年米マサチューセッツ工科大学数学部アルゴリズム学科修士。１９９０年同校コンピュータサイエンス学部（オペレーションズリサーチ専攻）理学博士。１９９０年日本興業銀行入行（フィナンシャルエンジニアリング部）。１９９６年同ロンドン支店フィナンシャルエンジニアリング部長。１９９９年興銀第一フィナンシャルテクノロジー株式会社（現みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）取締役。現在、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社取締役戦略技術開発部長兼情報技術開発部長
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