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目次
第１章 Ｒで数値計算
第２章 Ｒによる統計分析
第３章 Ｒで時系列分析
第４章 ポートフォリオ理論：ＣＡＰＭ
第５章 金利スワップと割引係数
第６章 ツリーモデル
第７章 Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓ公式
第８章 モンテカルロシミュレーション
第９章 偏微分方程式によるデリバティブプライシング
付録
著者等紹介
大崎秀一［オオサキシュウイチ］
東京大学工学部卒、東京大学大学院において博士（科学；プラズマ物理）取得。東京大学助手、テキサス大学核融合研究所研究員としてプラズマ物理の研究に従事。その後、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー入社、バークレイズキャピタル証券を経て、現在は米系証券会社にて金利ストラテジストとして勤務。その間、京都大学経営管理大学院非常勤講師、法政大学経営学部特別講師などを歴任
吉川大介［ヨシカワダイスケ］
京都大学経済学部卒、京都大学大学院経済学研究科において博士（経済学）取得。みずほ第一フィナンシャルテクノロジーを経て、現在は日本銀行金融研究所においてエコノミストとして勤務。その他、京都大学経営管理大学院非常勤講師、インペリアルカレッジロンドン数学科客員研究員などを歴任（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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disktnk
2
主成分分析やCAPM、BS式、モンテカルロシミュレーションなどについて、金融工学の教科書にあるような基本式をRで実装してい構成。実際に値を算出するので、式に対する具体的なイメージは掴み易いと思う。 サンプルコードはRのバージョンや環境によっては動かなかったり、誤植が多々ある。タイトルは“投資理論”より“Rプログラミング”の方が字が大きいので、Rの特徴の1つである(と自分は勝手に思っている)グラフ出力が一部省略されていたり、式の記載のみでコードがない項があるのは少々残念。2014/09/26
