出版社内容情報
【解説】
現代金融論のわかりやすい入門書。証券価格に関する離散時間モデルだけに焦点を当てることで，高等数学に莫大な労力を費やすことなく入門を果たせる書。
【目次】
１期間証券市場・１期間の消費と投資・多期間証券市場・オプション，先物，その他の派生証券・最適消費投資問題・債券，金利派生商品・無限標本空間モデル他
内容説明
証券市場に関する完全な理論をマスターしようとすれば、連続時間確率過程モデルや測度論、数理経済学、その他修士課程以前には通常学ぶことのない知識が要求されるが、証券価格に関する離散時間モデルだけに焦点を当てることにすれば、高等数学に莫大な労力を費やすことなく入門を果たすことができる。本書は、このような入門篇の学習に供することを目的とした。特に有価証券の確率モデル、オプションのコールおよびプットの数理モデルや、ポートフォリオの最適化手法に力点をおいている。多くの数値例と演習問題を掲載した。
目次
第１章 １期間証券市場
第２章 １期間の消費と投資
第３章 多期間証券市場
第４章 オプション、先物、その他の派生証券
第５章 最適消費投資問題
第６章 債券・金利派生商品
第７章 無限標本空間モデル
著者等紹介
木島正明［キジママサアキ］
１９５７年新潟県糸魚川市生まれ。１９８０年東京工業大学理学部情報科学科卒業。１９８５年東京工業大学大学院理工学研究科情報科学専攻博士課程修了（理学博士）。１９８６年米国ロチェスター大学経営大学院博士課程修了（Ｐｈ．Ｄ．）。１９８６年東京工業大学理学部情報科学科助手。１９８９年筑波大学社会工学系助教授。１９９７年東京都立大学経済学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
強粘結炭
