出版社内容情報
【解説】
ノーベル経済学者H.マーコビッツによる平均‐分散分析に基づく多証券への分散投資法を平易解説
【目次】
収益率の平均と分散・3証券への分散投資・多証券の効率的フロンティア・アルゴリズム・退化する場合の処理(摂動法)他
内容説明
本書では、1990年秋にノーベル経済学賞を受賞されたH.Markowitz教授によって創られた平均‐分散分析に基づくポートフォリオ理論の解説を行なう。
目次
1 収益率の平均と分散
2 3証券への分散投資
3 多証券の効率的フロンティア
4 アルゴリズム(非退化の場合)
5 アルゴリズムの有効性
6 退化する場合の処理(摂動法)
7 補章
8 数学付録―Kuhn‐Tuckerの定理
9 BASICプログラミング
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