ファイナンスの確率積分―伊藤の公式、Ｇｉｒｓａｎｏｖの定理、Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの公式

津野義道【著】
共立出版（2001/03発売）

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サイズ A5判／ページ数 301p／高さ 22cm
商品コード 9784320016675
NDC分類 417.1
Cコード C3041

出版社内容情報

【解説】
確率積分について丁寧に，特に「伊藤の公式」の証明においては，あえて”冗長”に解説する。そして，「伊藤の公式」の応用として，ブラック・ショールズの微分方程式を導出する。

【目次】
確率空間・正規分布の基本性質・確率課程・Brown運動の基本性質・確率積分・伊藤の公式・Girsanovの定理・もう一歩，確率積分の世界に・Doob-Mayer分解

内容説明

本書は、「確率積分の理論」の解説書である。特に「伊藤の公式」、「伊藤の公式」の応用としてのＢｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの微分方程式、同値マルチンゲール測度の構成において基礎となるＧｉｒｓａｎｏｖの定理の３点を目標にする。

１　はじめの一歩（確率空間；正規分布の基本性質）
２　とりあえず確率積分（確率過程；Ｂｒｏｗｎ運動の基本性質；確率積分；伊藤の公式；Ｇｉｒｓａｎｏｖの定理）
３　もう一歩、確率積分の世界に（確率過程の補足；Ｄｏｏｂ‐Ｍｅｙｅｒ分解）

著者等紹介

津野義道［ツノヨシミチ］
１９６８年東京大学理学部数学科卒業。’７０年東京大学大学院理学研究科修士課程修了。’７０年広島大学助手（理学部）。’７５年理学博士（東京大学）。’７６年岡山大学助教授（教養部）。’８４年上智大学教授（経済学部）。現在に至る。主要著書に「基礎数学微分積分」（共著、’７８年）、「経済数学Ｉ　微分と偏微分」（’９０年）、「経済数学ＩＩ　線形代数と産業関連論」（’９０年）ほか
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