共立講座２１世紀の数学第２７巻 / 長井英生【著】

確率微分方程式

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確率微分方程式

長井英生【著】
価格 ¥3,888（本体¥3,600）
共立出版（1999/07発売）
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サイズ A5判／ページ数 227p／高さ 22cm
商品コード 9784320015791
NDC分類 410.8
Cコード C3341
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内容説明

本書では、特に拡散過程の生成作用素、コルモゴロフ方程式の記述に粘性解の方法を用いている。その概念は確率微分方程式の解に関する期待値の満たす方程式を記述するのに極めて自然であり、ベルマン方程式の取り扱いとの一貫性も考慮。確率微分方程式と解析学を結び付ける上で基本的に重要な役割をする伊藤の公式の一般化についても触れている。