目次
第１章 ＯＴＣデリバティブ市場とレポ市場
第２章 フォワード金利と金利スワップ取引
第３章 オプション理論の考え方
第４章 リスク・パラメータの古典力学
第５章 代表的なオプション取引
第６章 さまざまなオプション取引
第７章 金利の期間構造モデル
第８章 コンスタント・マチュリティー・スワップ（ＣＭＳ）
第９章 信用デリバティブとシンセティックＣＤＯ
第１０章 さまざまな仕組債
第１１章 国際金融危機とデリバティブ理論の変貌
補足説明
著者等紹介
藤崎達哉［フジサキタツヤ］
リサーチアンドプライシングテクノロジー（ＲＰテック）株式会社取締役。慶應義塾大学卒業。専攻は科学哲学／社会科学方法論。１９８７年からＯＴＣデリバティブ市場で仲介並びにプライシング・ツール開発業務に従事。１９９８年からロイター・ジャパンで国際金融部門の市場情報マーケティングを担当。大手コンサルティングファーム勤務等を経て、２００５年、ＱＵＩＣＫグローバル・インフォメーション社設立に参加、マーケティング部長を務める。その後、２０１２年からリサーチアンドプライシングテクノロジー（ＲＰテック）社で金融市場情報ビジネスに関する戦略立案およびデリバティブ評価・教育業務に従事（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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