内容説明
デリバティブ(金融派生商品)の背景にある数学理論をわかりやすく解説。
目次
第1章 先渡価格形成のメカニズムを理解する
第2章 金融市場のバックボーンとしてのスワップ取引
第3章 オプション・プライシングの論理
第4章 ブラック・ショールズ・モデルの意味について考える
第5章 とてもやっかいな対数正規分布
第6章 リスク・パラメーターの古典力学
第7章 スプレッドシート・プライシングの実際
第8章 理論は現場から生まれる
著者等紹介
藤崎達哉[フジサキタツヤ]
1960年大分県津久見市生まれ。1983年慶応義塾大学商学部卒業。専攻は科学哲学/社会科学方法論。商社勤務を経て、1987年よりOTCデリバティブ市場で仲介並びにプライシング・ツール開発業務に従事、その後、英国系通信社にて国際金融部門の市場情報マーケティングを担当、大手コンサルティングファーム勤務等を経て、市場情報ビジネスに関する戦略立案およびプライシングのコンサルティングに従事。2001年4月から2005年3月まで日本大学大学院グローバルビジネス研究科で「金融デリバティブ」講座を担当。日本ポパー哲学研究会会員
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