目次
１ 時系列変数の特徴
２ 分布ラグモデルの最適次数
３ 統計学の基礎的概念と単位根検定
４ 定常な時系列変数と長期乗数
５ Ｄｉｃｋｅｙ‐Ｆｕｌｌｅｒ検定と単位根の検定問題
６ １変量時系列モデリング
７ ポートフォリオモデル
８ 市場モデルと効率的市場仮説
９ ボラティリティ変動モデル
１０ Ｇ＠ＲＣＨによるＡＲＣＨ型モデルの拡張と応用例
著者等紹介
市川博也［イチカワヒロヤ］
１９４２年東京都に生まれる。１９６８年慶應義塾大学大学院経済学研究科修士課程修了。１９７１年ビクトリア大学Ｐｈ．Ｄ．（経済学）。１９７５年ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院（ＳＡＩＳ）講師。１９９７年上智大学比較文化研究所所長。２００２年オックスフォード大学Ｖｉｓｉｔｉｎｇ Ｓｃｈｏｌａｒ。上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授兼国際教養学部教授（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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葉
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GARCHモデルやARMAモデルなどを取り扱って経済変動を説明している。主に為替が多いのはファイナンス講座だからだろう。イービューズを使っているが、コマンドなどはない。APARCHモデル、IGARCHモデル、FIGARCHモデルは沖本先生の授業で聞いたことがないので時間が足りなかったか廃れたかのどちらかである。用語解説が少ないが、参考文献が3ページに渡ってある。2015/01/05
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