目次
１ 時系列変数の特徴
２ 分布ラグモデルの最適次数
３ 統計学の基礎的概念と単位根検定
４ 定常な時系列変数と長期乗数
５ Ｄｉｃｋｅｙ‐Ｆｕｌｌｅｒ検定と単位根の検定問題
６ １変量時系列モデリング
７ ポートフォリオモデル
８ 市場モデルと効率的市場仮説
９ ボラティリティ変動モデル
１０ Ｇ＠ＲＣＨによるＡＲＣＨ型モデルの拡張と応用例
著者等紹介
市川博也［イチカワヒロヤ］
１９４２年東京都に生まれる。１９６８年慶應義塾大学大学院経済学研究科修士課程修了。１９７１年ビクトリア大学Ｐｈ．Ｄ．（経済学）。１９７５年ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院（ＳＡＩＳ）講師。１９９７年上智大学比較文化研究所所長。２００２年オックスフォード大学Ｖｉｓｉｔｉｎｇ Ｓｃｈｏｌａｒ。上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授兼国際教養学部教授（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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