目次
1 はじめに
2 二項モデルに基づくオプション価格付け
3 連続時間モデルとブラック‐ショールズ方程式
4 アメリカンオプション
5 リアルオプション解析
6 ポートフォリオ理論
7 金融モデルのシミュレーション分析
8 金融時系列データ解析
著者等紹介
山田雄二[ヤマダユウジ]
1969年長野県に生まれる。1998年東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了。現在、筑波大学大学院ビジネス科学研究科准教授。博士(工学)
牧本直樹[マキモトナオキ]
1964年石川県に生まれる。1992年東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了。現在、筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授。博士(理学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
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