目次
１ はじめに
２ 二項モデルに基づくオプション価格付け
３ 連続時間モデルとブラック‐ショールズ方程式
４ アメリカンオプション
５ リアルオプション解析
６ ポートフォリオ理論
７ 金融モデルのシミュレーション分析
８ 金融時系列データ解析
著者等紹介
山田雄二［ヤマダユウジ］
１９６９年長野県に生まれる。１９９８年東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了。現在、筑波大学大学院ビジネス科学研究科准教授。博士（工学）
牧本直樹［マキモトナオキ］
１９６４年石川県に生まれる。１９９２年東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了。現在、筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授。博士（理学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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理系で上澄み掬いたい人向け。MATLABはほとんど関係ない。2010/07/16
