シリーズ〈金融工学の基礎〉 ポートフォリオ最適化と数理計画法

枇々木 規雄/田辺 隆人【著】

朝倉書店（2005/08発売）

• サイズ A5判／ページ数 149p／高さ 21cm
• 商品コード 9784254295559
• NDC分類 338.01
• Cコード C3350

目次

１　ポートフォリオ問題と数理計画法の実際（数理計画法アルゴリズム；実行可能領域と目的関数値；モデリングのテクニック；数理計画法のトラブルシューティング）
２　最適化モデル（平均・分散モデル；数理計画法ソフトウェアによる計算例；さまざまな平均・リスクモデル；感度分析）