出版社内容情報
非完備市場の典型的モデルとしての幾何レヴィ過程とオプション価格モデルの解説および活用法を詳述。〔内容〕基礎理論／レヴィ過程／レヴィ過程に基づいたモデル／株価過程の推定／オプション価格理論／GLP&MEMMオプション価格モデル
内容説明
本書では、非完備市場の典型的モデルとしての幾何Ｌ´ｅｖｙ過程と「ＧＬＰ ＆ ＭＥＭＭ」オプション価格モデルに焦点を合わせ、このモデルの説明とその活用法を解説する。
目次
１ 序論
２ 準備：リスク、確率、確率過程
３ Ｌ´ｅｖｙ過程
４ Ｌ´ｅｖｙ過程に基づいた株価モデル
５ 株価過程の推定
６ オプション価格理論
７ 「ＧＬＰ ＆ ＭＥＭＭ」オプション価格モデル
著者等紹介
宮原孝夫［ミヤハラヨシオ］
１９４４年長野県に生まれる。１９６９年京都大学大学院理学研究科数学専攻修士課程修了。現在、名古屋市立大学大学院経済学研究科教授。理学博士
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