ファイナンス数学基礎講座 デリバティブと確率―２項モデルからブラック・ショールズへ

小林 道正【著】

朝倉書店（2001/04発売）

• サイズ A5判／ページ数 158p／高さ 22cm
• 商品コード 9784254295252
• NDC分類 338.1
• Cコード C3350

出版社内容情報

オプションの概念と数理を理解するのによい教材である２項モデルを使い，その数学的なしくみを平易に解説。〔内容〕１期間モデルによるオプションの価格／多期間２項モデル／多期間２項モデルからブラック・ショールズ式へ／数学のまとめ

内容説明

本書はデリバティブの一つであるオプション価格の数学的なしくみを扱っている。株価などの原資産が１期間ごとに２つの枝分かれをしていくという２項モデルは簡単ではあるが、オプションの概念と数理を理解するにはとてもよい教材である。さらには期間を細かく分割していくことによりブラック・ショールズのオプション評価式まで導ける。本書はこれらのしくみをできる限りていねいに解説している。

目次

１　１期間モデルによるオプションの価格（コールオプションの金利なし１期間２項モデル；コールオプションの金利あり１期間２項モデル　ほか）
２　多期間２項モデル（２期間２項モデル；ｎ期間２項モデル　ほか）
３　多期間２項モデルからブラック・ショールズ式へ（期間を細かくした場合のオプション価格式；ブラック・ショールズ式へ）
４　数学のまとめ（確率と相対頻度；期待値と相対頻度　ほか）

著者等紹介

小林道正［コバヤシミチマサ］
１９４２年長野県に生まれる。１９６６年京都大学理学部数学科卒業。１９６８年東京教育大学大学院修士課程修了。現在、中央大学経済学部教授。主な著書に、『Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａによる微積分』朝倉書店、１９９５年。『Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａによる線形代数』朝倉書店、１９９６年。『Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａによるミクロ経済学』東洋経済新報社、１９９６年。『Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａによる関数グラフィックス』森北出版、１９９７年。『「数学的発想」勉強法』実業之日本社、１９９７年。『Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａ微分方程式』朝倉書店、１９９８年。『数学ぎらいに効くクスリ』数研出版、２０００年。『Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａ確率』朝倉書店、２０００年。『グラフィカル数学ハンドブックＩ』朝倉書店、２０００年
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