実証ファイナンスとクオンツ運用―ジャフィー・ジャーナル 金融工学と市場計量分析

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実証ファイナンスとクオンツ運用―ジャフィー・ジャーナル 金融工学と市場計量分析

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  • サイズ A5判/ページ数 239p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784254290202
  • NDC分類 336.8
  • Cコード C3050

目次

特集論文(英文経済レポートのテキストマイニングと長期市場分析;売買コストを考慮した市場急変に対する日本株式運用モデル;株式市場の状態とウイナーポートフォリオのポジティブリターン;線形情報ダイナミクスと株式のバリュエーション:残余利益の予測精度と株式リターンの予測可能性;決算情報が社債市場に及ぼす影響について;確率的ボラティリティモデルの推定とVIX予測への応用)
一般論文(I‐共変動:市場ユニバースにおける新たなリスク指標;Time‐changed L´evy過程の下でのアメリカンオプションの評価)