目次
特集論文(英文経済レポートのテキストマイニングと長期市場分析;売買コストを考慮した市場急変に対する日本株式運用モデル;株式市場の状態とウイナーポートフォリオのポジティブリターン;線形情報ダイナミクスと株式のバリュエーション:残余利益の予測精度と株式リターンの予測可能性;決算情報が社債市場に及ぼす影響について;確率的ボラティリティモデルの推定とVIX予測への応用)
一般論文(I‐共変動:市場ユニバースにおける新たなリスク指標;Time‐changed L´evy過程の下でのアメリカンオプションの評価)