目次
１ 序論（金融工学ハンドブックへの導入；金融資産価格付けの基礎）
２ デリバティブ：モデルと手法（金融工学における資産価格付けのためのジャンプ拡散モデル；Ｌ´ｅｖｙ過程を用いた金融証券収益率のモデル化；Ｗｉｓｈａｒｔリスクファクターを用いた価格付け；ボラティリティ；デリバティブの価格付けにおけるスペクトル法；デリバティブの価格付けにおける変分法；離散型バリアオプションとルックバックオプション）
３ 金利および信用リスクのモデルとデリバティブ（金利理論におけるトピックス；ポートフォリオの信用リスク計測；信用力の推移を考慮したバスケット型クレジットデリバティブの評価）
４ 非完備市場（非完備市場；オプションの価格付け：実分布とリスク中立分布；モンテカルロシミュレーションを用いた金リスク最小化；金融資産の価格変動に対する待ち行列理論を用いた分析）
５ リスク管理（信用リスク経済資本の配分とリスク寄与度；流動性リスクとオプション価格付け理論；金融工学の保険分野への適用）
６ ポートフォリオ最適化（動的ポートフォリオ選択とリスク回避；動的ポートフォリオマネジメントにおける最適化手法；最適ポートフォリオ選択問題におけるシミュレーション法）
著者等紹介
木島正明［キジママサアキ］
１９５７年新潟県に生まれる。１９８０年東京工業大学理学部卒業。１９８６年ロチェスター大学経営大学院博士課程修了。現在、首都大学東京大学院社会科学研究科教授。Ｐｈ．Ｄ．，理学博士（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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