シリーズ〈現代金融工学〉<br> 金融モデルにおける推定と最適化

個数:
  • ポイントキャンペーン

シリーズ〈現代金融工学〉
金融モデルにおける推定と最適化

  • ウェブストアに1冊在庫がございます。(2016年12月10日 23時53分現在)

    【出荷予定日】(お取り寄せを除く)
    ■午前0時~午前10時30分までのご注文は「当日出荷」
    ■午前10時31分~午後(夜)11時59分までのご注文は「翌日出荷」
    ■医学系書籍のご注文は「翌日~3日後に出荷」

    【ご注意事項】 ※必ずお読みください
    ◆在庫数は刻々と変動しており、ご注文手続き中に減ることもございます。
    ◆在庫数以上の数量をご注文の場合には、超過した分はお取り寄せとなり日数がかかります。入手できないこともございます。
    ◆事情により出荷が遅れる場合がございます。
    ◆お届け日のご指定は承っておりません。
    ◆「帯」はお付けできない場合がございます。
    ◆特に表記のない限り特典はありません。

    ●店舗受取サービス(送料無料)をご利用いただけます。
    【カートに入れる】を選択後に全国店舗の中からお受け取り店をご指定下さい。詳細はこちら
  • ●この商品は国内送料無料です。
  • サイズ A5判/ページ数 190p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784254275056
  • NDC分類 338

内容説明

本書は、ある程度金融工学の知識のある実務家および同分野に興味をもつ大学院生等を対象にした、金融モデルの推定およびそれに関連する最適化について解説した入門書である。

目次

1 金融データの特徴
2 理論的背景
3 最適化法の基礎
4 株式投資のためのモデル推定
5 GMMによる金利モデルの推定―わが国での事例
6 金利期間構造の推定
7 デフォルト率の期間構造の推定

著者紹介

乾孝治[イヌイコウジ]
1962年埼玉県に生まれる。1987年東京工業大学工学部化学工学科卒業。1997年筑波大学大学院経営システム科学専攻修士課程修了。2000年東京大学大学院数理科学研究科博士課程単位取得退学。現在日本生命保険相互会社財務企画部運用リスク管理室。著書に『金融リスクの計量化(下):クレジット・リスク』(金融財政事情研究会)(共著)。『ファイナンシャル・リスク・マネージメント』(朝倉書店)(共著)

室町幸雄[ムロマチユキオ]
1962年埼玉県に生まれる。1991年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。1991年株式会社富士総合研究所入社。現在株式会社ニッセイ基礎研究所金融研究部門。著書に『金融リスクの計量化(下):クレジット・リスク』(金融財政事情研究会)(共著)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

出版社内容情報

数理モデルの実践を,パラメータ推定法の最適化手法の観点より解説〔内容〕金融データの特徴/理論的背景/最適化法の基礎/株式投資のためのモデル推定/GMMによる金利モデルの推定/金利期間構造の推定/デフォルト率の期間構造の推定