内容説明
本書は、微積分、線形代数、初等確率論（測度論的確率論ではなく）など、大学１・２年次程度の基礎数学の知識を持った読者を対象に、確率解析の基礎とデリバティブ価格理論への応用を詳しく述べたものである。
目次
第１章 ランダムウォークとマルチンゲール
第２章 離散モデルのデリバティブ価格づけ理論
第３章 ブラウン運動とマルチンゲール
第４章 確率微分方程式
第５章 連続モデルのデリバティブ価格理論
第６章 確率金利モデル
第７章 確率の復習
著者等紹介
藤田岳彦［フジタタカヒコ］
理学博士。１９５５年兵庫県生まれ。１９７８年京都大学理学部卒業。１９８０年京都大学大学院理学研究科修士課程修了。現在、一橋大学大学院商学研究科教授。一橋大学大学院国際企業戦略研究科でも、金融数理、派生証券理論などを担当している
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