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内容説明
金融工学/ファイナンスは非常に難しい学問で、金融工学のテキストはその理論を抽象的な数式で説明するだけのものが多い。 しかし、本書は重要な数式には数値例を与え、まず手計算し、数式の意味を咀嚼した上で、実装例として、QuantLib-Python (以下QuantLib) のコードを示し、手計算と同じ数値が出力されることを確認する。このようなステップを踏むことで、難解な金融工学の理解を深め、QuantLibを実務面で活用できるようになる。
目次
第１章 ＱｕａｎｔＬｉｂ入門とディスカウントファクター算出
第２章 Ｉｂｏｒ金利スワップ
第３章 ＲＦＲスワップとマルチカーブ
第４章 債券利回り、リスク指標、各種スプレッド
第５章 米国国債と債券先物
第６章 ブラックモデル
第７章 Ｂａｃｈｅｌｉｅｒノーマルモデルとクラス作成
第８章 ＳＡＢＲモデルと最適化法
第９章 Ｈｕｌｌ‐Ｗｈｉｔｅモデル
第１０章 クレジット デフォルト スワップ
補足章
