内容説明
本書は，さまざまな確率変数間の相関構造をモデリングするのに有用な関数であるコピュラの理論と，広く応用されるコピュラの代表例を，基礎的・本質的な事項に焦点を絞り網羅的に解説した。巻末では分野の背景と重要文献を紹介する。
目次
1．確率の基礎とコピュラの概要
1.1 確率論の基礎
1.1.1 確率変数
1.1.2 パラメトリック分布
1.2 なぜコピュラを用いるのか
1.2.1 2変量正規分布とコピュラ
1.2.2 コピュラによる相関構造
1.3 さまざまなコピュラの種類
章末問題
2．コピュラの定義と基本定理
2.1 同時分布と周辺分布
2.2 コピュラの定義
2.3 コピュラの基本性質
2.4 スクラーの定理
2.5 コピュラの上界・下界
2.6 生存コピュラ
2.7 対称性
2.8 乱数の生成
章末問題
3．パラメトリックコピュラ
3.1 1パラメータコピュラの例
3.2 オッズ比・クロス比・ハザード比
3.2.1 プラケットコピュラ
3.2.2 クレイトンコピュラ
3.3 2パラメータコピュラの例
章末問題
4．相関の尺度
4.1 順序
4.2 ケンドール順位相関
4.3 スピアマン順位相関
4.4 裾従属
章末問題
5．アルキメデスコピュラ
5.1 生成素
5.2 混合モデル
5.3 ラプラス変換
5.4 ケンドール分布と順位相関
5.5 乱数の生成
5.5.1 逆関数法によるアルゴリズム
5.5.2 1対1変換によるアルゴリズム
章末問題
6．多変量コピュラ
6.1 3変量コピュラ
6.2 楕円型コピュラ
6.2.1 多変量正規コピュラ
6.2.2 多変量t-コピュラ
6.3 多変量アルキメデスコピュラ
6.4 ヴァインコピュラ
章末問題
あとがき
引用・参考文献
欧文論文
邦文論文
索引
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- 洋書電子書籍
- China in the Caribb…
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- 洋書
- Betrayed
