内容説明
ファイナンスと保険の数理を学ぶ際には，実務的な知識と数学的な理解が不可欠であり，学生と実務家双方に大きな壁となる．本書は確率論，現実への応用，金融・保険の基礎という３部構成をとり，相互の連関を明示した．この１冊で初学者が理論とその背景を統一的につかみ，実務家が必要な理論をすばやく参照できる待望の書．※この電子書籍は「固定レイアウト型」で作成されており，タブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むことに適しています．また，文字だけを拡大すること，文字列のハイライト，検索，辞書の参照，引用などの機能は使用できません．
目次
まえがき
第I部
1 ファイナンスの離散時間モデル
1.1 派生証券の価格評価
1.2 有限確率空間
1.3 1期間二項モデル
1.4 有限確率空間上の確率論
1.5 2期間二項モデル
1.6 完備市場と非完備市場
第1章ノート
2 確率解析
2.1 測度論と確率論
2.2 確率過程
2.3 マルチンゲール
2.4 確率積分と確率解析
2.5 より一般の確率解析
第2章ノート
3 ファイナンスの連続時間モデル
3.1 Black-Scholes-Mertonモデル
3.2 期間構造モデルの枠組み
3.3 短期金利モデル
3.4 Heath-Jarrow-Morton枠組み
3.5 フォワードLIBORモデル
第3章ノート
4 保険と確率過程
4.1 保険請求の確率分布・確率過程
4.2 クレーム総額の分布
4.3 破産確率
4.4 点過程とマルチンゲール
4.5 4.3.3節の補遺
第4章ノート
第II部
5 不確実性下の効用理論
5.1 聖ペテルスブルグの逆説
5.2 期待効用理論
5.3 期待効用理論の一般化
第5章ノート
6 リスク尺度と保険料算出原理
6.1 リスク尺度の背景
6.2 リスク尺度の性質
6.3 分位関数
6.4 ValueatRisk
6.5 Neyman-Pearsonの補題
6.6 CVaR
6.7 保険料算出原理
6.8 Wangの保険料原理
第6章ノート
7 金融と保険の融合商品の評価例
7.1 設定
7.2 リスク評価の問題
7.3 ヘッジ誤差の最小化
第7章ノート
第Ⅲ部
8 金融と保険の基礎概念
8.1 社会的分業と金融・保険
8.2 金融の基本メカニズム
8.3 保険の基本メカニズム
8.4 金融と保険の数理の関連性の理解へ
9 金融と保険の数理の基礎
9.1 金利計算の基礎
9.2 保険数理における金利計算
9.3 保険数理のフレームワーク
9.4 生命保険の数理計算
第9章ノート
付録A 更新定理
付録B 有限加法的測度
付録C 生命保険公式のまとめ
参考文献
記号一覧
索引
