ファイナンスの理論と応用３―資産価格モデルの展開

著者名：石島博【著】

東洋経済新報社（2023/06発売）

• ISBN：9784817196262

内容説明

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■ファイナンス理論で必須となるさまざまな資産価格モデルを修得■

『ファイナンスの理論と応用』シリーズ(全3巻)の最終巻となる本書は、ファイナンス理論の基盤となるさまざまな資産価格モデルを次の4つのビルディング・ブロックとして展開します。
(1)ファクター・インベスティングに応用するための線形回帰モデル、(2)ブラック・ショールズ公式を導く連続時間モデル、(3)企業価値・株価・金利・コモディティ・不動産価格の動学を表現する平均回帰モデル、(4)オプションやデリバティブを対象とするリスク中立価格評価法の背景となる確率測度の変換。
47の要素とExcel演習を通じて、資産価格モデルを自在に展開できるようになります。

※本書は、2017年9月に日科技連出版社が刊行した書籍を東洋経済新報社が電子化したものです。

目次

第１章　ファクターを導入した資産価格－ファクター・インベスティングと線形回帰モデルの推定
第２章　連続時間における資産価格とポートフォリオ価値の過程
第３章　ファイナンスにおける平均回帰過程
第４章　最尤推定量と確率測度の変換