時系列データ解析

著者名：白石博

森北出版（2022/02発売）

• ISBN：9784627082519

内容説明

時系列データの解析は，経済学，工学，社会学，医学など，さまざまな分野で活用されています．過去のデータを分析して将来の予測をするために，さまざま特徴をもった数学的なモデルが開発され，研究されています．

本書では，時系列データを解析するための基本的な考え方から始めて，さまざまなモデルを俯瞰的に解説します．ARモデル，MAモデル，ARMAモデルといった代表的なモデルだけでなく，多変量モデル，非線形モデル，状態空間モデルなど発展的なモデルまで広く学ぶことができます．これまで和書ではあまり解説されていなかった離散値時系列モデルについても，初歩から解説しています．

さらに，Rによる具体的な計算例も紹介しています．ソースコードは［ダウンロード］から入手できるので，自分の手で簡単に試すことができます．

はじめて学ぶときだけでなく，知識を整理したいときや，より発展的な手法について学びたいときにも役立つ1冊です．

目次

第Ⅰ部　連続値時系列
　第1章　時系列
　第2章　定常性と自己相関
　第3章　スペクトル解析
　第4章　ARMAモデル
　第5章　ARモデルの推定法
　第6章　時系列モデルの診断
　第7章　時系列モデルの予測と次数選択
　第8章　多変量モデル，非線形モデル
　第9章　状態空間モデル
　第10章　空間統計学

第Ⅱ部　離散値時系列
　第11章　整数値時系列モデル
　第12章　INARモデルの推定法
　第13章　さまざまな整数値時系列モデル
　第14章　カテゴリカル時系列モデル

付録　理論的補足