内容説明
本書は，確率微分方程式の初学者向けの解説書である。
数理ファイナンスへの応用に重点が置かれており，「ブラウン運動と株価変動の関係」といった多くの実例と問題を通して確率微分方程式に慣れ親しむことを目標とする。
著者の金融工学や数理経済学に関する講義経験が生かされ，自然科学系の学生はもとより，経済学部などの社会科学系の学生・院生も楽しく理解できるよう配慮されている。
また，確率微分方程式を数理ファイナンスとの関係を辿りながら解説するため，実生活にどのように繋がっているかも実感できる。
目次
第１章 ブラウン運動
第２章 伊藤積分
第３章 伊藤の公式
第４章 確率微分方程式
第５章 数理ファイナンスへの応用
第６章 付録
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
spacegomi
1
計算だけはできるようになる。長沼本統計編とエクセンダールの橋渡しくらい。2018/01/19
葉
1
現状、この本が確率微分方程式の入門書で1番易しいと感じた。やはり確率論を整理しないとわからないことが多い。ランダムウォークやブラウン運動は独学で行ったため、これでしっかりと学ぶことが出来ると感じた。伊藤積分と公式からついていけなくなってしまった。8月後半に確率論の勉強をするのでその時までに基礎を固めて、冬には確率微分方程式に進みたい。2014/08/04
rubix56
0
一通り見たが、何が何だかさっぱり、わからない。でも、諦めたくない。何がわからかったか、だけでも、見極められるようにする。確率微分方程式を理解するためにはまず、何が必要か？2015/04/10
dtake
0
専門外の人がよんでもわかります。もちろん本質的な理解はではないのでしょうが。伊藤の公式をつかって微分や確率積分を計算したり、典型的な確率微分方程式の解を求めるのには他にも色々な本があるので、ファインマン–カッツの計算例をもっと見たい気もした。
