アルゴリズムトレーディング入門 ──自動売買のための検証・最適化・評価

著者名：ロバート・パルド【著】

パンローリング（2019/11発売）

• ISBN：9784775971345

内容説明

本書の初版である『トレーディングシステムの開発と検証と最適化』が出版された1991年からはや16年の歳月が流れた。この間、世界は劇的に変化した。通信、テクノロジー、そしてトレーディングスタイルの大きな変化に伴い市場での競争が激化した今ほど、トレーディング戦略を正しく設計・検証するための実用的で包括的な知識が必要とされているときはないだろう。トレーディング戦略を正しく評価し、トレーディングを成功へと導くには、利益とリスクの正確な測定が不可欠だ。そして、これを可能にするのはコンピューターによる検証以外にない。今や古典ともなった初版の改訂版である本書は、プロのマネーマネジャーであり、トレーディング戦略の設計・検証とコンピュータートレーディングのエキスパートであるロバート・パルドが、トレーディング戦略開発の明快なロードマップとしてトレーダーたちに贈る書だ。トレーディングアイデアを、検証、適正な資金配分を経て、利益の出る自動化トレーディング戦略に育て上げるまでの設計図と言ってもよいだろう。

トレーディング戦略を正しく検証・最適化することは、正しく応用することよりもはるかに重要だ。トレーディングアイデアを使える戦略に変換するには、設計・検証・評価という正しいステップを踏むことが何よりも重要だ。本書では、正しい最適化、アウトオブサンプルデータによるウォークフォワード分析、トレーディング特性の作成、評価特性との比較によるリアルタイムパフォーマンスの評価だけでなく、間違った最適化によって発生し、間違った結論を生み出す元凶とも言えるオーバーフィッティングの見分け方とその防ぎ方についても解説する。

トレーディングゲームがかつてないほど激化し、市場の効率性がかつてないほどに高まった今の時代にあっても、稼ぎ続ける人はいる。それはなぜなのか。それは彼らがエッジを見つけたからである。トレーディングから大きな実りを得るためにはエッジが必要なのである。これからアルゴリズム戦略、つまりメカニカル戦略を開発しようとしている人は、まさにそのエッジに手を伸ばそうとしている人々だ。そのノウハウを本書で身につけてもらいたい。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

[もさ]

本の内容を実際にやってみて多市場多期間検証と最適化、そしてウォークフォワードテストでひどい成績しか出せず作ったシステムをことごとく破棄。試行錯誤の結果、短期的にはボロクソに損失をだしても長期的にはまともな利益をだせるんじゃね？と思えるシステムをなんとか作れるようになってきた。システムの検証と評価にはこの本は手放せないし、ウォークフォワードテストをクリアできたシステムでしか運用する気になれない。

2013/05/01

[もさ]

復習。最初はほとんどの売買システムを潰されて苦痛だった多期間他市場検証と最適化、ウォークフォワードテスト。バカになって毎日PCをブン回し全ての芽を潰すつもりで続けてきた結果、今となっては宝探し気分の趣味だわ。利益が出るロジックが簡単に見つかるわけねーし、カーブフィットシステムを大量生産しているだけかも知れないけど。

2013/08/31

[roughfractus02]

著者がシステムトレードをしないトレーダーに本書を薦めるのは、内容がシステムトレード戦略ではなく、トレードの検証、最適化、実践から成る過程の管理法がテーマだからだろう。注目すべきは、後付バイアスを最小化するために、あるトレード戦略を立てて最適化し、さらに別期間のデータを使って新たに仮想トレードを行い、その戦略が実践的かどうかを検証する「ウォークフォワード分析」である。また、リアルタイムパフォーマンスと評価パフォーマンスの比較によって、予測範囲内でのトレードと資産の安定成長を確認する重要性も強調されている。

2017/11/06

[さわでぃ]

トレーディングをシステム化しようとしている人にはかなり役立つ内容と思います。特に最適化と、システム堅牢化のためのウォークフォワード分析は実際にExcelVBA等でも取り入れやすく、仕掛け・手仕舞い戦略の構築に終始しがちなトレードシステムの堅牢性評価に非常に役立ちます。

2013/02/23

[ひらくん]

科学的アプローチの本 流れ参考 自由度 刻み細かいとスパイクひろってしまう件 データが正しいティックに丸められているか 先物のバックアジャストについてEPCの最新本では生データがプロ中で好まれると記述あったのでどうか　スパイクを拾わない程度の刻み幅は経験的にベストを獲得した

2017/01/17