金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門

著者名：村上秀記

近代科学社（2018/08発売）

• ISBN：9784764904804

内容説明

デリバティブ価格理論の“至宝”!!　本書はマルチンゲール・アプローチと呼ばれる、無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を、実務家向けに解説した本である。単にデリバティブのプライシングのみならず、金融における数多くの問題の正確な記述と理解、解決に欠かせないものになっている．このマルチンゲール・アプローチ本来の恩恵を行きわたらせたいと願って書かれたのが本書である。

目次

第1章 マルチンゲール・アプローチによるBlack-Scholes 式の導出
第2章 エキゾチック・オプション
第3章 フォワード・メジャーとその応用

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

[R]

難解な金利デリバティブを含め、プレーン、エキゾのデリバティブプライシングが統一的な考え方で学べる。だいぶ前だが購入当初はブラックショールズの偏微分方程式しか知らなくて、そこからしか導出できないものと思っていたが、マルチンゲールの性質を利用することで比較的簡単に導出できることを知れたのはよかった。おそらくデリバティブプライシングの最初の一冊としては適切な本ではないかと思う。

2023/02/11