内容説明
確率微分方程式の入門から，幅広い応用までをまとめた書籍．工学や経済学へ応用するために学ぶ読者が，限られた時間でも基礎事項を習得できるよう，次のような工夫がされている．
●冒頭の章で，確率微分方程式が物理学，工学，経済学などの分野でどのように応用されているか，具体例を通じて概説．後半ではさらに詳しく，数理ファイナンス，信頼性工学，確率制御問題，リスク解析の応用事例を1テーマ1章という形で解説しており，必要な章だけ読むことができる．
●数学を専攻していない読者でも読みこなせるよう，確率論・確率過程論の基礎知識を掲載．また，確率微分方程式のひと通りの説明は一つの章にまとめ，数学的により詳しい内容をあとの章に回している．
●全体としても，応用を念頭におき，文章や例でていねいに補足しながら説明している．とくに確率微分方程式の基本は，確率測度論や確率解析からではなく，Brown運動に対する物理学の研究アプローチから入り，理解がしやすくなっている．
目次
第1章 さまざまな応用分野における確率微分方程式
第2章 確率論の概要
第3章 確率過程論の概要
第4章 確率微分方程式の概要
第5章 マルチンゲール
第6章 L?vy過程
第7章 Markov過程
第8章 確率積分と確率微分方程式
第9章 確率微分方程式とモンテカルロ法
第10章 数理ファイナンスへの応用
第11章 信頼性工学への応用
第12章 確率制御問題への応用
第13章 リスク解析への応用
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
spacegomi
1
統計物理学から出発してブラウン運動を構成するというアプローチ。誤植は多いが読む価値あり。2018/01/19
こずえ
1
今年でた本。確率微分方程式の応用範囲は結構ひろく本書でその一部を扱っている。基礎がしっかりできている学部４年なり修士の学生向け。
