Rとトレード 確率と統計のガイドブック ──確率と統計のガイドブック

著者名：ハリー・ゲオルガコプロス【著】

パンローリング（2016/08発売）

• ISBN：9784775972007

内容説明

金融データ分析を行ったり、モデル駆動のトレード戦略を構築するクオンツやトレーダーたちは、毎日どういったことをやっているのだろうか。
　本書では、クオンツ、講演家、高頻度トレーダーとしての著者の経験に基づき、プロのクオンツやトレーダーたちが日々遭遇するさまざまな問題を明らかにし、それを解決するための分かりやすいＲコードを紹介する。

　プログラミング、数学、金融概念を使って簡単なトレード戦略の構築と分析を行うことに興味のある学生、研究者、実践家たちにとって、本書は素晴らしい入門書になるはずだ。分かりやすく包括的に書かれた本書は、データの調査や戦略の開発を行うにあたり、人気のＲ言語を使えるようにすることを主眼としたものだ。

　本書では、基本的なトレードの概念と、クオンツやトレーダーたちが拠って立つ数学、データ分析、金融、プログラミングを分かりやすく説明していく。各ケーススタディーは、読者の記憶に残りやすいように、細かくモジュールに分けて説明する。各章は数学、金融、プログラミングをバランスよく含み、統計、データ分析、時系列の操作、バックテスト、Ｒ言語によるプログラミングといった多岐にわたる題材をカバーしている。

　本書は、非常に読みやすいながらも、各題材を徹底的に掘り下げているので、ガイドブックとしても便利に使える。本書を読み終えるころには、クオンツトレード分野の学術研究者や実践家たちが使っているＲ言語と関連するパッケージに関する知識が身についていることだろう。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

[roughfractus02]

コンピュータでミリ秒単位で交わされる市場では、予測を用いた意思決定を行う投資は人間の判断を超えている。そんな高頻度取引(HFT)で用いられるのが、統計解析に特化したプログラミングで用いられるPythonとR言語である。本書ではクオンツが用いるR言語を扱い、確率統計や金融データ分析の基礎、そしてトレードのためのプログラミングの方法まで広く扱って、HFTが繰り出す市場の世界を読者に紹介する。R言語に関する詳細情報はwebにも出ているので、ガイドブックと銘打つ本書は、基本情報と参照リンクの紹介が主になっている。

2017/11/07

[ひらくん]

インプライドボラティリティは間違ってるけど便利でみな使ってる 実証主義由来の確率モデルに積極的に肯定的ではないまえがき 累積コナーズRSIはHowardでも巻末本にあり 確率モデルいったんおいてVIXと累積コナーズ