ロジカルトレーダー ──オープンレンジブレイクアウト戦略の基本と応用

著者名：マーク・Ｂ・フィッシャー【著】

パンローリング（2013/12発売）

• ISBN：9784775971260

内容説明

トレーディングも人生と同様、計画が必要である！ 本書では、トレーディングの専門家であるマーク・フィッシャーが20年以上にわたって成功を収めてきたトレード計画とその手法を公開している。その手法とは、フィッシャーが取引所のフロアトレーダーからパソコンでトレードする個人投資家までの何千人もの人たちに伝授してきたACDシステムである。フィッシャーはその革新的で勝率の高いACDシステムを使って、株や商品や通貨など、あらゆるマーケットでトレードする方法を教えてきたのだ。本書では、そのACDシステムの全貌を明らかにするとともに、ACDシステムを利用したより効率的で利益率の高いトレード方法を紹介している。

本書ではまず、ACDシステムの概要を詳しく説明していく。オープンレンジの値幅で決まってくる基準点には、仕掛けのためのA点とC点、ストップを置くB点とD点がある。またこれらの基準点と組み合わせて、最大の枚数や株数で最小のリスクのトレードにするためのピボットレンジも学んでいく。

フィッシャーは本書でトレーダー心理という非常に重要な課題についても述べている。エゴを捨てる、ギャンブル理論、「次！」などの概念を組み合わせれば、ACDシステムはあらゆるトレードスタイルや理論にも応用できる。第4章のあとの「中間試験」でそれまで学んだ知識を確認したあとは、ACDシステムをほかのトレードツールと組み合わせた使い方を紹介していく。

ピボット移動平均線を使ったトレード戦略――移動平均線へのダマシのトレード、移動平均線ダイバージェンスなど
最適なタイミングで手仕舞うためのさまざまなトレード戦略
リスク管理戦略に関するエピソード

本書ではACDシステムを使い、上回ったら買うべき価格や下回ったら売るべき価格の算出方法を説明する。また、ACDシステムを基礎にそれ以外の指標を重ね合わせ、それまでの価格や動きに基づいたトレード戦略の構築の仕方も明らかにしている。

また、トレードしているマーケットに十分なボラティリティと流動性さえあれば、ACDシステムは超短期のトレードやスキャルピングでも、長期のポジショントレードでも利用できる。初心者であれ経験豊富なトレーダーであれ、ACDシステムをひとたび習得すれば、トレーダー自身はもちろん、そのトレードスタイルも好い方向へと変化させることができるだろう。最後は実話に基づいたエピソードや身近なことを例に挙げながら、この手法で成功したトレーダーの逸話などを紹介し、ACDシステムのすべてとそれを最大限活用する方法を伝授している。

目次

第１章　ＡＣＤシステムを知る
第２章　ピボットの概念
第３章　ＡＣＤとピボットレンジを組み合わせる
第４章　マクロＡＣＤ
第５章　ピボット移動平均線
第６章　進化したトレーダー
第７章　ＡＣＤシステム版「ウソのような本当の話」
第８章　トレーダーへのインタビュー

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

[roughfractus02]

著者は従来システム(オープンレンジブレイクアウト/ORB)を改良したACDシステムによって、市場開始時のブレイクとエントリの相関の確度を上げるよう改良し、このシステムのレンジを用いてホールド時間の最適化を検討する(特に第6章)。一方、トレードする場合、このシステムに合った市場を選ぶ必要が出るので、その選択まで例外データが大量に発生するが、手法を固定するゆえにそれらに対して後付バイアスのかかった説明も出る。本書は、ロジック自身が試行錯誤を本質とし、常に各定義のチェックを必要とする点を反面的に示唆してくれる。

2017/11/03

[もさ]

この本の監修者の友人はORBを使って十数億を稼いだらしい、うらやましすぎる。とりあえずポール・チューダー・ジョーンズが前書き書いてるし、ちょっとこの本を信用してみて手法をパクってバックテストして自分なりにアレンジして実戦で使ってみる。

2013/03/08

[もさ]

何度も繰り返し読んだけれども、一番役に立ったのはやっぱり監修者の長尾さんのまえがき。「トレードをするマーケットを固定して有効な手法を探し回るのではなく、枯れた手堅い手法に特化して有効なマーケットを探しながらトレードを続けたほうが成功に近い」という一文だった。この一文がなかったら所詮は自分レベルが作る程度のロジックとしか考えず、一つのロジックで複数時間枠、複数市場で深く検証しなかったかもしれない。

2014/02/17

[たまかなや]

オープニングレンジの設定の仕方に融通性を持たせているので、このレンジ自体の優位性は概して相対的なもの。それよりも、時間の概念を重視することでセンチメントの推移を機敏に捉え、これをポジションに反映させる、そのストラテジーの立て方が読みどころ。

2014/03/19

[最終バック九番手]

原著は２００２年刊行…リーマンショックのはるか前に書かれたもので商品トレードの話が大半…今となってはピボットが他のテクニカル指標より優位性があるなんて誰も思ってないので昔はこんな成功例もあったんだぞという自慢話としか読めない…長尾慎太郎がフィボナッチブレイクアウトの前書きと全く一緒にこの本一冊で後は不要みたいなことを書いているのが化粧品の宣伝みたいで笑える…初版第１刷発行：２００９年１２月２日…本体５８００円

2014/04/26