Options on Extremes and Averages (Financial Engineering and Risk Management)

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Options on Extremes and Averages (Financial Engineering and Risk Management)

Aitsahlia, Farid

ウェブストア価格 ¥19,929（本体¥18,118）
World Scientific Publishing Co Pte Ltd（2018/06発売）
外貨定価 US$ 95.00
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 250 p.
言語 ENG
商品コード 9789812834676
DDC分類 332.64524

Full Description

A bewildering number of financial products have been designed to hedge against specific risks. In parallel, a variety of numerical methods have been tailored to price these instruments. This book fills a current gap in the literature by providing a central source that relates the different financial contracts as well as the corresponding numerical approaches. Covering barrier, average and lookback options, both pricing and hedging methodologies are reviewed. In addition, these options are considered for both European- and American-style exercise, and discrete and continuous monitoring. Barrier options of Parisian type are addressed too. A self-contained publication, the book will appeal mainly to academic and professional circles in quantitative finance.

Introduction and Perspective; Standard American Options; Barrier Options; Lookback Options; Quantile Options; Passport Options; Asian Options.