金融における確率的最適化モデル Stochastic Optimization Models in Finance (2006 Edition) (World Scientific Handbook in Financial Economics Series) （2006）

金融における確率的最適化モデル<br>Stochastic Optimization Models in Finance (2006 Edition) (World Scientific Handbook in Financial Economics Series) （2006）

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金融における確率的最適化モデル
Stochastic Optimization Models in Finance (2006 Edition) (World Scientific Handbook in Financial Economics Series) （2006）

Ziemba, William T (EDT)/ Vickson, Raymond G (EDT)

ウェブストア価格 ¥56,679（本体¥51,527）
World Scientific Publishing Co Pte Ltd（2006/09発売）
外貨定価 US$ 272.00
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 756 p.
言語 ENG
商品コード 9789812568007
DDC分類 332.60151923

基本説明

A repring of one of the classic volumes on portfolio theory and investment, this book has been used by the leading professors at universities such as Stanford, Berkeley, and Carnegie-Mellon. Contents: Mathematical Tools; Qualitative Economic Results; Static Portfolio Selection Models; Dynamic Models Reducible to Static Models; Dynamic Models.

Full Description

A reprint of one of the classic volumes on portfolio theory and investment, this book has been used by the leading professors at universities such as Stanford, Berkeley, and Carnegie-Mellon. It contains five parts, each with a review of the literature and about 150 pages of computational and review exercises and further in-depth, challenging problems.Frequently referenced and highly usable, the material remains as fresh and relevant for a portfolio theory course as ever.

Mathematical Tools: Expected Utility Theory; Convexity and the Kuhn-Tucker Conditions; Dynamic Programming; Qualitative Economic Results: Stochastic Dominance; Measures of Risk Aversion; Separation Theorems; Static Portfolio Selection Models: Mean-Variance and Safety First Approaches and Their Extensions; Existence and Diversification of Optimal Portfolio Policies: Effects of Taxes on Risk Taking; Dynamic Models Reducible to Static Models: Models That Have a Single Decision Point; Risk Aversion over Time Implies Static Risk Aversion; Myopic Portfolio Policies; Dynamic Models: Two-Period Consumption Models and Portfolio Revision; Models of Optimal Capital Accumulation and Portfolio Selection; Models of Option Strategy; The Capital Growth Criterion and Continuous-Time Models.