Introduzione alla finanza matematica : Derivati, prezzi e coperture （2008. XVIII, 462 S. 235 mm）

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Introduzione alla finanza matematica : Derivati, prezzi e coperture （2008. XVIII, 462 S. 235 mm）

Cesari, Riccardo

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SPRINGER, BERLIN（2008発売）
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版
商品コード 9788847008199

Full Description

Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste, di mercato azionario, di tasso d'interesse, di cambio, di credito etc. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto.