Description
Mack entwickelt auf der Basis stochastischer Modelle die in der Schadenversicherung benötigten versicherungsmathematischen Grundlagen von Tarifierung, Schadenreservierung und Risikoteilung.
Mack entwickelt auf der Basis stochastischer Modelle die in der Schadenversicherung benötigten versicherungsmathematischen Grundlagen von Tarifierung, Schadenreservierung und Risikoteilung. Nachdem die 1. Auflage vergriffen ist, hat der Autor die Gelegenheit genutzt, einige Klarstellungen und Korrekturen durchzuführen sowie Hinweise auf neuere Literatur aufzunehmen.
Größere Änderungen bzw. Ergänzungen betreffen die folgenden Themen:
- Diskretisierung von Verteilungen bei der Berechnung des Gesamtschadens
- Vergleich der direkten Schadenbedarfsmodellierung mit der getrennten Modellierung von Schadenzahl und Schadenhöhe
- Benktander-Neuhaus-Reservierungsverfahren
- Standardfehler bei Glättung der Abwicklungsfaktoren
- Verdoppelungszuschlag in der Haftpflicht-Versicherung
- Schwankungszuschlag bei variabler Prämie
Das Buch hat sich seit Erscheinen 1997 als Basislektüre für die in der Praxis der Schadenversicherung stehenden Mathematiker etabliert. Die 2. Auflage ist Grundwissen auf neuestem Stand. Dr. Thomas Mack - Studium der Mathematik mit Anwendungsgebiet Wahrscheinlichkeitsrechnung an der LMU München,Promotion 1973Seit 1974 Versicherungsmathematiker bei der Münchener Rück, seit 1994 Chefmathematiker Nichtleben, seit 2006 im RuhestandMitglied der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV), Honorary Fellow des Institute of Actuaries (London), Honorarprofessor an der LMU MünchenViele Veröffentlichungen, vor allem im ASTIN Bulletin, sowie das Lehrbuch "Schadenversicherungsmathematik" im Verlag Versicherungswirtschaft (2. Auflage 2002).
