Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung : Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen

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Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung : Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen

Stefanova, Maria

ウェブストア価格 ¥13,633（本体¥12,394）
Gabler（2012/06発売）
外貨定価 US$ 64.99
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 160 p.
言語 GER
商品コード 9783834942258
DDC分類 332.1015118

Full Description

Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Während sich viele der existierenden Ansätze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschäftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begründet ist, nur unzureichend berücksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen.

Komponenten des Kreditrisikos.- Kreditrisikomodellierung.- Reduced-form-Ansätze mit Recovery Risiko.- Verlustverteilung bei stochastischen Verlustquoten.